Индикатор Чайкина Аккумуляции/Распределения (Volume Accamulation VA) « Показатели объема (Volume indicators) « Клуб получателей прибыли на фондовом рынке
Клуб получателей прибыли на фондовом рынке


Индикатор Чайкина Аккумуляции/Распределения (Volume Accamulation VA)

Индикатор Чайкина аккамуляции/распределения был разработан двумя авторами M.Чайкиным и Д.Ламбертом. Этот индикатор является альтернативой индикатору балансовый объем OBV, так как Индикатор Чайкина также принимает в расчет объем торгов, однако различия у индикаторов находятся в форме задания превалирующих бычьих или медвежьих настроений. Формула для вычисления Индикатора Чайкина следующая:

, где V — показатель объема текущего дня; H,L,С — максимальная, минимальная цены и цена закрытия сегодня

Стоит отметить, что у этого индикатора отсутствует множество значений параметров, что облегчает его использование, так как не нужно тестировать каждое значение индикатора на предмет его эффективности.

Действие этого индикатора основано на следующих вполне логичных предпосылках. Во-первых, при трендах цены закрытия находятся около своих крайних значений: так при бычьем тренде закрытие ближе к максимальной цене, а при медвежьем тренде цены закрытия ближе к минимальной цене. Во-вторых, при уверенном тренде объемы торгов, как правило, превышают средний уровень. Из этого следует, что при бычьем тренде Индикатор Чайкина будет повышаться и значения его будут положительными, а при нисходящем медвежьем тренде Индикатор Чайкина будет уменьшаться, принимая отрицательные значения.

Сигналами применения индикатора VA будут подтверждающие сигналы роста тренда — однонаправленность динамики индикатора и цены на бычьем тренде и расхождение на медвежьем тренде, а также опровергающие тренд сигналы — бычье расхождение и медвежье схождение индикатора с графиком цены.

Вообще, на мой взгляд в формуле построения Индикатора Чайкина отсутствует важный фактор, а именно нет исторических данных, которые есть в балансовом объеме OBV, где новое значение индикатора формируется добавлением предыдущего значения, таким образом Индикатор Чайкина может быть доработан следующим образом:

В новой формуле дополнительно суммируется предыдущее значение Индикатора Чайкина, таким образом, индикатор будет отражать историю предыдущей динамики.

Дополнительно можно использовать усреднение значений индикатора с помощью скользящесй средней, которая бы сглаживала выбросы значений индикатора. Так на нижнем графике изображены сигналы Индикатора Чайкина, сглаженного скользящей средней, с одновременным использованием фильтра трендового индикатора DM+/- направленного движения. Сигналы Индикатора Чайкина были следующими: сигнал на покупку — пересечение нулевой линии снизу вверх, сигнал на продажу — пересечение нулевой линии сверху вниз, при разрешающих сигналах фильтра.