Индикатор Тренд цены-объёма (Volume Price Trend VPT) « Показатели объема (Volume indicators) « Клуб получателей прибыли на фондовом рынке
Клуб получателей прибыли на фондовом рынке


Индикатор Тренд цены-объёма (Volume Price Trend VPT)

Индикатор Тренд цены-объёма похож на индикатор Балансовый объём. От Балансового объёма индикатор Тренд цены-объёма старается учесть не только направление изменения цены, но и величину этого изменения. Формула для расчета этого индикатора представлена ниже:

, где −1 обозначает прежнее значение индикатора VPT или цены, P — значение цены, volume — значение объёма

В качестве цены может быть выбрано любое значение цены, однако более предпочтительным может оказаться значение цены закрытия, так как в неё включены намерения профессиональных участников рынка. Индикатор Тренд цены-объёма, построенный по приведенной выше формуле, оказывается сильно волатильным и при анализе может давать серию ложных сигналов. Для частичной фильтрации ложных сигналов лучше применять модифицированную формулу для построения индикатора Тренд цены-объёма. Новая формула должна сглаживать значения индикатора для избежания подачи слишком частых сигналов. Например она может быть представлена в следующем виде:

В новой формуле значения индикатора Тренд цены-объёма сглаживаются посредством простой скользящей средней с порядком n.

При анализе индикатора большое положительное значение индикатора будет свидетельствовать о перекупленном состоянии рынка, а большие отрицательные о перепроданном состоянии рынка. Границы уровней пререкупленного (overbought) и перепроданного (oversold) состояний рынка, как и во всех остальных методах подбираются вручную, исходя из оптимизации индикатора на конкретном рынке. Ниже приведён пример использования индикатора Тренд цены-объёма на акциях РАО ЕЭС.